Corrélation et Covariance

$\bullet\hspace{2mm}$ Dans SAS, les estimations des matrices de Variance-Covariance et de Corrélation des paramètres s'obtiennent respectivement avec les options 'COVB' et 'CORRB' dans la description du modèle.

$\bullet\hspace{2mm}$ Dans Glim4, l'estimation de la matrice de Corrélation des paramètres s'obtient par '$Display c$' et l'estimation de la matrice de Variance-Covariance des paramètres par '$Display v$'.
L'estimation de la matrice de Variance-Covariance est stoquée dans '%VC' après l'avoir extraite en tapant '$EXTract %VC$'.
L'estimation de la matrice de Corrélation n'est pas stoquée, il faut donc la créer.

ATTENTION: Les paramètres ne sont pas les mêmes dans SAS et dans Glim4 !