Tests

$\bullet\hspace{2mm}$Dans SAS, le test de Wald pour les paramètres estimés (comme définit dans le rappel de cours) se fait automatiquement par simple exécution du modèle.
Le test de type 1 est le test du rapport de vraisemblance.
Il permet de tester le modèle de manière séquencielle (d'abord uniquement avec l'intercept, ensuite, avec un seul facteur,etc...).
Ce test s'obtient en déclarant 'TYPE 1' dans la déclaration du modèle.
Le test de type 3 est aussi le test du rapport de vraisemblance.
Celui-ci permet de tester le modèle pour chaque effet (par exemple: effet ligne, puis effet colonne, puis interactions, etc...).
Ce test s'obtient en déclarant 'TYPE 3' dans la déclaration du modèle.
Si l'option 'WALD' est dans la déclaration du modèle en plus de 'TYPE 3', c'est le test de Wald qui est exécuté).
On peut de plus tester $Q^T\beta=0$ par le test du rapport de vraisemblance, où $\beta$ est le vecteur des paramètres et Q est une matrice comme défini dans le rappel de cours. Pour tester celà, sas a prévu la commande 'CONTRAST'.
On peut rajouter à cette commande 'E' pour faire afficher la matrice en sortie, et 'WALD' pour faire le test de Wald au lieu du test du rapport de vraisemblance.
Exemple:

class l c;
model...;
CONTRAST 'nom_test1' l   0 1,
                     c   1 1 1;
CONTRAST 'nom_test2' l*c 0 1,
                     l   1/E Wald;

Remarque: Les matrices non complètes sont complétées par des 0.

$\bullet\hspace{2mm}$Dans Glim4, il n'y a pas de Tests, il faut donc se les créer soi-même.